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　　誤區(qū)1：滿倉(cāng)操作能賺大錢

　　由于股指期貨交易采用保證金交易，具有放大效應(yīng)，有些投資者認(rèn)為滿倉(cāng)操作可以賺大錢，卻忽略了當(dāng)行情反向變動(dòng)，導(dǎo)致資金出現(xiàn)負(fù)數(shù)的可能性，保證金的杠桿效應(yīng)也放大了虧損。

　　專家強(qiáng)調(diào)：股指期貨交易必須堅(jiān)持風(fēng)險(xiǎn)控制為先，切忌滿倉(cāng)操作。

　　誤區(qū)2：盈虧計(jì)算與股票類同

　　許多投資者普遍認(rèn)為股指期貨的盈虧計(jì)算與股票類同，沒有結(jié)算價(jià)概念。

　　專家強(qiáng)調(diào)：股指期貨交易中的當(dāng)日結(jié)算價(jià)是指某一期貨合約最后一小時(shí)成交價(jià)格按照成交量的加權(quán)平均價(jià)，是用于計(jì)算浮動(dòng)盈虧的，而浮動(dòng)盈虧又決定保證金追加多少。而合約最后交易日的交割結(jié)算價(jià)為最后交易日標(biāo)的指數(shù)最后2小時(shí)的算術(shù)平均價(jià)。股指期貨結(jié)算價(jià)與股票收盤價(jià)存在明顯差異。

　　誤區(qū)3：股指期貨可以“炒新”

　　我國(guó)股票市場(chǎng)新股或者權(quán)證在二級(jí)市場(chǎng)初次上市時(shí)，常常會(huì)出現(xiàn)被“爆炒”的現(xiàn)象。因此，不少投資者認(rèn)為，股指期貨作為金融衍生品上市，為投資者提供了一個(gè)新的交易品種，會(huì)像新股或者權(quán)證一樣成為資金追捧的對(duì)象。

　　專家強(qiáng)調(diào)：股指期貨價(jià)格不太可能偏離股指現(xiàn)貨價(jià)格太遠(yuǎn)，股指期貨套利行為有助于股指期貨價(jià)格向現(xiàn)貨價(jià)格收斂，一般不會(huì)像新股和權(quán)證上市初期那樣出現(xiàn)"爆炒"情形。

　　誤區(qū)4：“捂著”總能“解套”

　　不少投資者認(rèn)為在股指期貨市場(chǎng)如果虧損，仍可以像買賣股票一樣“捂著”，等待“解套”。

　　專家強(qiáng)調(diào)：股指期貨交易實(shí)行的是當(dāng)日無負(fù)債結(jié)算制度。當(dāng)日結(jié)算后，投資者保證金余額低于規(guī)定水平時(shí)，將被通知要求及時(shí)追加保證金，否則將面臨被強(qiáng)行平倉(cāng)、乃至爆倉(cāng)的巨大風(fēng)險(xiǎn)。而且股指期貨還有到期交割制度，到期后該合約將進(jìn)行現(xiàn)金交割，投資者不能無限期持有，當(dāng)發(fā)現(xiàn)自己的持倉(cāng)方向與市場(chǎng)背道而馳時(shí)，要果斷止損，不能期望像持有股票一樣長(zhǎng)期“捂著”等待“解套”。

　　誤區(qū)5：股指期貨投資損失

　　僅以保證金為限

　　由于股指期貨交易的保證金杠桿效應(yīng)，有些投資者認(rèn)為一旦行情有利，可以賺取幾倍甚至幾十倍的利潤(rùn)；一旦行情不利，損失的也僅僅是這點(diǎn)保證金。

　　專家強(qiáng)調(diào)：股指期貨交易的保證金制度在放大盈利同時(shí)也放大了虧損。一旦資金管理不當(dāng)或者行情發(fā)生不利變化時(shí)，投資者持有股指期貨頭寸不僅會(huì)把保證金虧光，甚至還會(huì)倒欠期貨公司的錢。這種爆倉(cāng)風(fēng)險(xiǎn)是股市投資所沒有的。

　　誤區(qū)6：股指期貨投資與權(quán)證交易類似

　　由于股指期貨交易與權(quán)證交易均采取的是T+0交易制度，因此有些投資者認(rèn)為股指期貨投資與權(quán)證交易類似。

　　專家強(qiáng)調(diào)：股指期貨具備多空雙向交易、保證金制度、當(dāng)日無負(fù)債結(jié)算、強(qiáng)制平倉(cāng)制度、到期交割等諸多特點(diǎn)，與股票、權(quán)證等品種具有明顯的不同。