中新網3月28日電 中國銀監(jiān)會28日就中航油事件向中資銀行發(fā)出風險提示，要求各政策性銀行、國有商業(yè)銀行和股份制商業(yè)銀行從中航油事件吸取教訓，切實加強衍生產品交易業(yè)務的風險管理。對于未獲批準擅自從事衍生產品交易的銀行業(yè)金融機構，要依法進行處罰，并追究有關人員的責任。
銀監(jiān)會指出，2004年10月，中國航油新加坡公司在從事衍生產品交易時造成了5.54億美元巨額虧損(簡稱中航油事件)，反映了衍生產品交易存在巨大風險。為認真從中吸取教訓，進一步提高風險防范意識，健康地發(fā)展衍生產品業(yè)務，更好地為客戶提供服務，各中資銀行機構務必嚴格落實《金融機構衍生產品交易業(yè)務管理暫行辦法》和《商業(yè)銀行市場風險管理指引》的各項規(guī)定，對衍生產品交易業(yè)務的信用風險、市場風險、流動性風險、操作風險和法律風險進行有效管理。
風險提示共分為四大項：嚴格執(zhí)行授權和止損制度；健全內部控制，完善公司治理；提高風險監(jiān)測能力；加強檢查，建立風險報告制度。
銀監(jiān)會在風險提示中說，中國航油新加坡公司在衍生產品交易過程中，嚴重違反內控程序，授權和止損制度形同虛設，導致巨額虧損。各行應引以為戒，在進行衍生產品交易時必須嚴格執(zhí)行既定的分級授權和敞口風險管理制度，任何重大的交易或新的衍生產品業(yè)務都應得到董事會的批準，或得到由董事會指定的高級管理層的同意。在因市場變化或決策失誤出現賬面浮虧時，要嚴格執(zhí)行既定的止損制度。
銀監(jiān)會要求，各中資銀行總行及授權從事衍生產品交易的分行，在衍生產品交易系統和風險管理系統必須自動連結，分行不得有游離于總行監(jiān)控之外的衍生產品頭寸。獲準開辦和擬開辦衍生產品交易業(yè)務的銀行近期要進行深入自查并形成自查報告，并于2005年4月30日前上報監(jiān)管機構。各銀監(jiān)局要積極了解轄內各銀行業(yè)金融機構開展衍生產品交易業(yè)務的品種和敞口情況，對日常監(jiān)管和各銀行自查發(fā)現的重大問題，要及時上報。
